2018年9月27日，第185場銀行業(yè)例行新聞發(fā)布會在京召開。中國民生銀行副行長石杰以“深入推進(jìn)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)”為主題，介紹了該行在推進(jìn)“鳳凰計劃”項目成果落地實(shí)施、全面改革轉(zhuǎn)型的背景下，加強(qiáng)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)、更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一系列舉措、成效和規(guī)劃等。一同參加本次發(fā)布會的還有民生銀行風(fēng)險管理與質(zhì)量監(jiān)控部總經(jīng)理趙輝、公司業(yè)務(wù)風(fēng)險管理部總經(jīng)理黃紹輝等。
夯實(shí)穩(wěn)健經(jīng)營基礎(chǔ)
當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢正在發(fā)生深刻變化，銀行業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境和風(fēng)險形勢仍較復(fù)雜，這要求銀行加快改革轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化全面風(fēng)險管理，打造專業(yè)化、精細(xì)化的全面風(fēng)險管理體系。
中國民生銀行始終把強(qiáng)化風(fēng)險管理、嚴(yán)控資產(chǎn)質(zhì)量作為立行之本，從2015年初啟動“鳳凰計劃”到2018年實(shí)施全面改革轉(zhuǎn)型，風(fēng)險管理都是其中的關(guān)鍵板塊，旨在打造適應(yīng)、引領(lǐng)、推動和保障業(yè)務(wù)發(fā)展的全面風(fēng)險管理體系。在持續(xù)推進(jìn)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的過程中，民生銀行力求做到“三個確保”：
一是確保風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的匹配性：該行從文化理念、機(jī)制、團(tuán)隊、技術(shù)等方面，確保風(fēng)險管理能力與經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度以及所承受的風(fēng)險水平相適應(yīng)。
二是確保風(fēng)險管理的有效性、全覆蓋：該行不斷完善風(fēng)險識別、計量、評估、監(jiān)測、報告體系，確保風(fēng)險管理的有效性和對各類業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員、風(fēng)險類別等的全覆蓋。
三是確保風(fēng)險管理的獨(dú)立性：該行從組織架構(gòu)、內(nèi)部授權(quán)、管理流程、資源配置等方面，保證風(fēng)險管理的獨(dú)立性，并且進(jìn)行充分、獨(dú)立和有效的內(nèi)部審計。
強(qiáng)化全面風(fēng)險管理
黨的十九大明確提出，深化金融體制改革，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線;全國金融工作會議也圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險、深化金融改革“三位一體”的金融工作主題作出了重大部署。這說明，當(dāng)前和今后一個時期，防范和化解金融風(fēng)險、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是金融業(yè)的中心工作。
民生銀行堅決把防控風(fēng)險放在更重要的位置，持續(xù)推進(jìn)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，加快構(gòu)建全面風(fēng)險管理的長效機(jī)制，創(chuàng)新開展了一系列卓有成效的工作：
一是優(yōu)化風(fēng)險管理組織架構(gòu)。民生銀行建立了全面、專業(yè)、垂直、集中、獨(dú)立的風(fēng)險管理組織架構(gòu)。在董事會層面，設(shè)立了風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)審議風(fēng)險管理相關(guān)重要政策、制度、規(guī)劃、程序等，監(jiān)督經(jīng)營層開展全面風(fēng)險管理工作。在總行層面，設(shè)立了風(fēng)險管理委員會，并在風(fēng)險板塊設(shè)置了風(fēng)險管理與質(zhì)量監(jiān)控部、公司、零售、金融市場風(fēng)險管理部、資產(chǎn)保全部等專業(yè)部門。2018年，我行將法律合規(guī)部分設(shè)為法律事務(wù)部和內(nèi)控合規(guī)部，進(jìn)一步加強(qiáng)了法律專業(yè)管理和內(nèi)控體系建設(shè)。在經(jīng)營機(jī)構(gòu)層面，由一位行領(lǐng)導(dǎo)分管不同類型的風(fēng)險及各風(fēng)險管理部門，并由一級分行向二級分行、異地支行派駐風(fēng)險總監(jiān)，強(qiáng)化風(fēng)險集中管理;根據(jù)不同事業(yè)部的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，采取條線統(tǒng)管、內(nèi)嵌風(fēng)險團(tuán)隊等方式，推動全面風(fēng)險管理機(jī)制在經(jīng)營機(jī)構(gòu)的落地實(shí)施。在集團(tuán)并表層面，建立完善附屬機(jī)構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行全面風(fēng)險管理架構(gòu)和內(nèi)部風(fēng)險隔離體系，確保并表管理的各項職責(zé)得到有效落實(shí)。
二是創(chuàng)新風(fēng)險管理工作機(jī)制。以機(jī)制創(chuàng)新提升風(fēng)險管理效能和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。通過設(shè)立特定審批通道、專人掛戶對接、集中審批等舉措，加大對優(yōu)質(zhì)民企客群的支持力度。推進(jìn)“新供應(yīng)鏈金融”模型化、線上化、數(shù)據(jù)化管理，優(yōu)化評審決策流程，提升審批時效。加大小微企業(yè)信貸投放力度，針對不同區(qū)域、不同客群執(zhí)行差異化的客戶準(zhǔn)入和抵質(zhì)押策略，完善小微配套風(fēng)控機(jī)制。同時，加強(qiáng)集中、專業(yè)的不良資產(chǎn)清收機(jī)制建設(shè)， 通過清收專業(yè)化、資源集中化、處置高效化，搶抓不良資產(chǎn)處置先機(jī)，切實(shí)提高清收處置成效。
三是完善風(fēng)險偏好管理機(jī)制。提升風(fēng)險政策制定、宏觀研究能力，緊跟國家戰(zhàn)略，不斷完善風(fēng)險偏好形成和傳導(dǎo)機(jī)制，并建立了較為領(lǐng)先的組合和限額管理機(jī)制，搭建了覆蓋公司、零售、金融市場等多條線，表內(nèi)、表外、非授信全口徑，行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、客戶多維度的風(fēng)險組合管理框架，實(shí)行差異化組合策略，并且建立了組合限額動態(tài)調(diào)整與跨部門會商機(jī)制。
四是深化風(fēng)險技術(shù)工具應(yīng)用。民生銀行堅持通過技術(shù)工具應(yīng)用提升價值創(chuàng)造，不遺余力地推動各項風(fēng)險管理技術(shù)工具建設(shè)。首先，啟動風(fēng)險調(diào)整后資本收益(RAROC)建設(shè)項目，制定了分階段實(shí)施方案。其次，合理應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，提升風(fēng)險管理效能。再次，加強(qiáng)風(fēng)險模型技術(shù)建設(shè)，交叉應(yīng)用反欺詐分析、人臉識別、客戶畫像、評分模型、規(guī)則模型、額度模型、風(fēng)險監(jiān)測模型等工具，使之貫穿風(fēng)控全流程。
五是打造過硬的風(fēng)險管理團(tuán)隊。民生銀行秉持“擔(dān)當(dāng)、專業(yè)、服務(wù)”的理念，打造強(qiáng)大的總行職能部門，提升風(fēng)險團(tuán)隊整體的擔(dān)當(dāng)精神、專業(yè)能力和服務(wù)水平。持續(xù)完善人員輪崗與人才交流機(jī)制，以市場化的手段培養(yǎng)人才，在發(fā)展中實(shí)現(xiàn)人員隊伍的培養(yǎng)、建設(shè)與儲備。不斷優(yōu)化風(fēng)險考核機(jī)制，通過發(fā)揮指揮棒作用，調(diào)動全員積極性，促進(jìn)風(fēng)險管理合力的形成。
六是厚植風(fēng)險管理文化。民生銀行深入開展了風(fēng)險文化教育實(shí)踐活動，通過不同層級、不同維度的宣講活動，強(qiáng)化全員的風(fēng)險文化觀念，有效指導(dǎo)風(fēng)險管理工作。
提升科技支撐能力
近幾年來，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)快速發(fā)展，促進(jìn)了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的智能化、精細(xì)化。民生銀行順勢而為，把新科技作為風(fēng)險管理的驅(qū)動器，不斷提升全面風(fēng)險管理的科技支撐能力。
一是在技術(shù)架構(gòu)方面，民生銀行充分利用分布式、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，持續(xù)完善數(shù)據(jù)化評審輔助決策、風(fēng)險預(yù)警、貸(投)后管理等專業(yè)系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)，打通線上與線下業(yè)務(wù)，推動業(yè)務(wù)處理的自動化和智能化，全面提升了用戶體驗(yàn)和管控效能。
二是在數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，在合法合規(guī)的前提下，該行引入客戶的外部工商、稅務(wù)、海關(guān)、司法訴訟、征信、網(wǎng)絡(luò)輿情等信息，通過大數(shù)據(jù)分析，提升了風(fēng)險管理效能。
三是在流程管理方面，該行采取了前端輕量化、中端標(biāo)準(zhǔn)化的流程處理模式，前端手機(jī)銀行、直銷銀行、移動PAD利用信息自動讀取、人臉識別、自動決策等技術(shù)，便捷快速地受理客戶申請。中端采取標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)處理流程，統(tǒng)一流程處理模式，統(tǒng)一風(fēng)險管控尺度，為快速穩(wěn)健地處理業(yè)務(wù)提供了有力的科技支撐。
四是在新技術(shù)應(yīng)用方面，該行已經(jīng)將人臉識別、客戶360度畫像、AI智能反欺詐識別技術(shù)等投入應(yīng)用之中，有效提升了科技對風(fēng)險管理的支撐能力。
加快全面風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型
2018年，民生銀行全面啟動了改革轉(zhuǎn)型工作，其中風(fēng)險管理板塊的改革轉(zhuǎn)型更是重中之重。民生銀行風(fēng)險管理板塊改革轉(zhuǎn)型的總體目標(biāo)是，打造適應(yīng)、引領(lǐng)、推動和保障業(yè)務(wù)發(fā)展的全面風(fēng)險管理體系，夯實(shí)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為此，未來三年該行將采取如下一系列舉措：
一是以文化作先導(dǎo)，推進(jìn)風(fēng)險管理核心理念植入全行。穩(wěn)健的風(fēng)險文化是銀行實(shí)現(xiàn)卓越全面風(fēng)險管理的前提。為此，民生銀行將持續(xù)推動風(fēng)險文化教育實(shí)踐活動，真正將風(fēng)險理念融入全行員工的日常行為中。
二是以戰(zhàn)略為核心，強(qiáng)化風(fēng)險對戰(zhàn)略決策的支撐。民生銀行將著力完善新戰(zhàn)略決策機(jī)制和流程，并將風(fēng)險評估機(jī)制應(yīng)用于新戰(zhàn)略的全生命周期管理，進(jìn)一步提升風(fēng)險對戰(zhàn)略決策、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的支持力度。
三是以市場定導(dǎo)向，支持重點(diǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。圍繞各業(yè)務(wù)板塊的重點(diǎn)戰(zhàn)略，民生銀行制定配套風(fēng)險政策，優(yōu)化風(fēng)險管控。公司業(yè)務(wù)方面，完善戰(zhàn)略民企客群白名單客戶準(zhǔn)入政策及風(fēng)險策略，做實(shí)風(fēng)險協(xié)同支持機(jī)制;加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融相關(guān)模型、系統(tǒng)開發(fā)，優(yōu)化審批體系;提升信用風(fēng)險預(yù)警管理能力。零售業(yè)務(wù)方面，完善小微業(yè)務(wù)風(fēng)險配套政策，優(yōu)化貸后管理機(jī)制;完善企業(yè)家客群投融資一體化產(chǎn)品和高端授信類風(fēng)險配套機(jī)制。金融市場業(yè)務(wù)方面，完善交易業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管控機(jī)制，合理制定資管業(yè)務(wù)客戶準(zhǔn)入政策，等等。
四是以細(xì)節(jié)保成效，夯實(shí)風(fēng)險管理基礎(chǔ)，包括：民生銀行著力強(qiáng)化風(fēng)險管理的傳導(dǎo)機(jī)制，主要包括：完善審計、風(fēng)險和合規(guī)協(xié)作機(jī)制;優(yōu)化考核激勵和資源配置機(jī)制;完善問責(zé)機(jī)制，強(qiáng)化對過程的違規(guī)問責(zé);強(qiáng)化制度執(zhí)行與流程建設(shè)的融合，提升制度執(zhí)行質(zhì)量;提升人才、數(shù)據(jù)、模型、報告、系統(tǒng)對于風(fēng)險管理的支持，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)化授信決策系統(tǒng)，等等。
